Lo que tienes que hacer es mirar las condiciones que firmaste en tu contrato hipotecario y ver si existe alguna cláusula que incluya la obligatoriedad de tener domiciliado el pago con Caja Madrid.

Lo más probable es que sea así (porque casi todas las entidades financieras ponen como requisito para la concesión de un crédito el domiciliar con ellos) y, entonces tienes que ver que supone el dejar de tenerla. Tendrás que pagar una comisión o elevar el diferencial del tipo de interés. A partir de aquí, mira que te compensa más, si pagar esos intereses de más o seguir domiciliando la nómina con ellos.