Hola Luis:

En principio deberías poder cobrarlo, hay que revisar el contrato del seguro, pero el objetivo del mismo es precisamente cubrir la situación de desempleo.
Te recomiendo que te pongas directamente en contacto con la entidad con la que subscribistes el seguro, porque finalmente es en el contrato donde se estipulan todos los supuesto, no te puedo ayudar sin leer ese contrato, pero no creo que la compañía de seguros tenga ningún problema en explicartelo.

Un saludo:
David López
d.lopez@materializasf.es
http://www.materializaserviciosfinancieros.es/
902 636 866 (David o José Antonio)